lyman/FA3-Datafetch

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xucheng 7a4e2ff6b8 解决了中国股票代码的一点小问题。

2026-01-13 18:28:36 +08:00

15 KiB

Raw Blame History

财务报告生成器

这是一个命令行工具，用于获取A股、港股和美股上市公司的财务数据，并生成结构化的财务分析报告。报告包含HTML和Markdown两种格式。

功能

支持中国大陆 (CN)、香港 (HK)、日本 (JP) 和美国 (US) 四个市场。
大陆市场支持 Tushare Pro 和同花顺 iFinD 双数据源。
香港和日本市场主要使用同花顺 iFinD 数据源。
美国市场使用 Alpha Vantage 数据源。
计算数十种核心财务指标，涵盖盈利能力、资产结构、周转效率等多个维度。
自动生成格式化的 HTML 和 Markdown 报告，便于阅读和分析。

环境配置

安装依赖 在项目根目录下运行以下命令来安装所有必需的 Python 库：
```
pip install -r requirements.txt
```
设置API密钥 程序需要调用 Tushare Pro 和 Alpha Vantage 的API来获取数据。请先注册这两个服务以获取免费的API密钥（Token）。
- Tushare Pro: https://tushare.pro (主要用于A股和港股数据)
- Alpha Vantage: https://www.alphavantage.co (用于美股数据)
获取密钥后，请在项目根目录下创建一个名为 .env 的文件，并按以下格式填入您的密钥：
```
TUSHARE_TOKEN=YOUR_TUSHARE_TOKEN_HERE
ALPHA_VANTAGE_KEY=YOUR_ALPHA_VANTAGE_KEY_HERE
IFIND_REFRESH_TOKEN=YOUR_IFIND_REFRESH_TOKEN_HERE
```
注：IFIND_REFRESH_TOKEN 为同花顺量化接口的 Refresh Token，需购买相关服务获取。

如何运行

守护进程管理 (PM2)

本项目推荐使用 PM2 来管理和守护后端与前端进程，支持自动重启和日志管理。

1. 配置

项目根目录下已提供预置的 ecosystem.config.js 配置文件。

2. 管理命令

# 全局安装 PM2 (如果没有)
npm install -g pm2

# 启动所有服务 (后端 + 前端)
pm2 start ecosystem.config.js

# 查看服务状态
pm2 status

# 查看日志
pm2 logs

# 停止所有服务
pm2 stop all

# 重启所有服务
pm2 restart all

3. 应用说明

datafetch-backend: Python 后端服务 (Port 8000)
datafetch-frontend: Next.js 前端开发服务 (Port 3001)

自动化部署脚本

为了简化部署流程，项目提供了一个自动化脚本 deploy.sh，可一键完成从系统依赖安装到服务启动的全过程。

使用方法

# 赋予执行权限
chmod +x deploy.sh

# 运行部署脚本（开发模式）
./deploy.sh

# 运行部署脚本（生产模式 - 会执行前端 build）
./deploy.sh prod

脚本执行内容

检查并安装系统级库：自动安装 python3-venv、pkg-config 以及 WeasyPrint 所需的 libpango 等图形库。
安装全局 Node 工具：检查并安装 pm2。
设置 Python 环境：创建 .venv 并安装 requirements.txt 中的依赖。
初始化数据库：运行 create_db.py 创建 SQLite 数据库。
启动服务：构建前端（如指定 production）并使用 PM2 启动/重启所有服务。

如何运行

参数说明

<MARKET>: 必填参数，指定目标市场。

使用以下命令来运行程序：

python run_fetcher.py <MARKET> <SYMBOL>

<MARKET>: 必填参数，指定目标市场。
- CN: 中国A股市场
- HK: 中国香港市场
- JP: 日本市场 (开发中)
- US: 美国市场
<SYMBOL>: 必填参数，指定目标公司的股票代码。
- A股 (CN): Tushare标准格式，例如 600519.SH (贵州茅台), 000001.SZ (平安银行)。
- 港股 (HK): iFinD/Tushare通用格式，例如 00700 或 00700.HK (腾讯控股)。
- 日股 (JP): 例如 7203 (丰田汽车), 6758 (索尼)。
- 美股 (US): 标准代码，例如 AAPL (Apple Inc.), GOOGL (Alphabet Inc.)。

运行示例

分析贵州茅台 (A股):
```
python run_fetcher.py CN 600519.SH
```
分析苹果公司 (美股):
```
python run_fetcher.py US AAPL
```
If running just python run_fetcher.py without arguments, it executes built-in default test cases (Kweichow Moutai and Apple Inc.).

深度分析自动化 (Automated Deep Analysis)

项目提供了一个名为 stock_analysis.py 的脚本，能够全自动完成从数据获取到AI深度分析报告生成的全流程。

功能特点

全自动流程：一键调用 run_fetcher.py 获取数据 -> 识别公司信息 -> 初始化报告 -> 调用 LLM 进行分章节深度分析。
AI 驱动：利用大语言模型（如 Gemini/GPT-4）根据预设的专业提示词（prompts.yaml），对公司简介、基本面、内部人动向、看涨/看跌逻辑进行深度解读。
结构化报告：生成的 Markdown 报告保存在 reports/ 目录下，包含详细的文字分析和指向可视化财务图表的链接。

配置 LLM

在 .env 文件中添加 OpenAI 兼容接口的配置（默认适配 Gemini）：

OPENAI_API_KEY=your_api_key
OPENAI_BASE_URL=https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai/
LLM_MODEL=gemini-1.5-flash

运行自动化脚本

# 交互式运行（按提示输入市场和代码）
python stock_analysis.py

# 命令行参数运行
python stock_analysis.py CN 600519.SH
python stock_analysis.py HK 00700
python stock_analysis.py US AAPL

脚本运行完成后，您可以在 reports/ 目录下找到生成的深度分析报告。

数据来源 (API)

程序通过两个API获取所有原始财务数据：

1. Tushare Pro (A股 / 港股)

income / hk_income: 利润表
balancesheet / hk_balancesheet: 资产负债表
cashflow / hk_cashflow: 现金流量表
daily_basic: 每日指标 (用于获取股价, PE, PB, 市值, 股息率)
stock_basic: 公司基本信息 (公司名称, 上市日期)
stock_company: 上市公司信息 (员工人数)
stk_holdernumber: 股东户数

2. 同花顺 iFinD (A股 / 港股 / 日股)

覆盖全面的财务报表数据 (Income, Balance, Cashflow)。
丰富的市场衍生指标 (PE, PB, 市值, 股息率等)。
支持多国市场数据获取。

3. Alpha Vantage (美股)

INCOME_STATEMENT: 利润表
BALANCE_SHEET: 资产负债表
CASH_FLOW: 现金流量表
OVERVIEW: 公司概览 (用于获取 PE, PB, 市值, 员工人数)
GLOBAL_QUOTE: 全球报价 (用于获取最新股价)

API 调用次数

每次运行分析，程序会向对应的API服务发出一系列请求。不同市场的调用次数如下：

A股 / 港股 (Tushare): 一次完整的分析大约需要 9次 API调用，以获取三张财务报表、公司基本信息、历史和当前的各种市场指标。
美股 (Alpha Vantage): 一次完整的分析大约需要 5次 API调用，以获取三张财务报表、公司概览和最新股价。

注意：上述次数是基于当前代码逻辑的估算，未来代码变更可能会影响实际调用次数。

指标与计算方法

下列指标的实现以标准财报口径为基础，并在部分地方做了个人化的口径定义，方便进行结构化对比分析。

1. 主要指标

ROE (净资产收益率)：

\text{ROE} = \frac{\text{净利润}}{\text{期末净资产(total\\_equity)}}

ROA (总资产收益率)：

\text{ROA} = \frac{\text{净利润}}{\text{总资产(total\\_assets)}}

ROIC (ROCE/ROIC)：

先计算有息负债：

\text{有息负债} = \text{短期借款(short\\_term\\_debt)} + \text{长期借款(long\\_term\\_debt)}

再计算投入资本：

\text{投入资本(InvestedCapital)} = \text{净资产(total\\_equity)} + \text{有息负债}

EBIT 优先使用接口字段，若缺失则按“利润总额 + 财务费用(利息支出)”推算：
```
\text{EBIT} = \text{total\\_profit} + \text{fin\\_exp}
```

最终：

\text{ROIC} = \frac{\text{EBIT}}{\text{投入资本}}

毛利率 (GrossMargin)：
```
\text{毛利率} = \frac{\text{毛利}}{\text{收入}}
```
其中毛利优先使用接口提供的 gross_profit，若缺失则按 收入 - 营业成本(cogs) 计算。

净利润率 (NetMargin)：

\text{净利润率} = \frac{\text{净利润}}{\text{收入}}

收入 (revenue)：利润表中的营业总收入 / 总营收。
收入增速 (RevenueGrowth)：按“同一报告期上年同期”计算，而不是简单相邻两期：
```
\text{收入增速} = \frac{\text{本期收入} - \text{上年同日收入}}{|\text{上年同日收入}|}
```
代码中通过把 date_str 减去 10000（例如 20240930 → 20230930）来精确匹配上年同期；如果找不到完全相同的日期，则该期增速记为缺失。
净利润 (net_income)：利润表中的归母净利润 (A股优先使用 n_income_attr_p / net_profit_attr_p)。
净利润增速 (NetIncomeGrowth)：同上逻辑，只是把收入换成净利润。
经营净现金流 (ocf)：经营活动产生的现金流量净额，统一映射为 ocf 字段。
资本开支 (Capex)：投资活动中购建固定资产、无形资产等的现金流出，取绝对值：
```
\text{Capex} = |\text{capex}|
```

自由现金流 (FCF)：

\text{FCF} = \text{经营净现金流(ocf)} - \text{资本开支(Capex)}

分红 (dividends)：现金流量表中“支付股利、利润或利息的现金流出”，统一到 dividends 字段。
总资产 (total_assets)：直接取自资产负债表。
净资产 (total_equity)：直接取自资产负债表。
商誉 (goodwill)：直接取自资产负债表。

2. 费用指标

销售费用率 (SellingRatio)：

\text{销售费用率} = \frac{\text{销售费用(selling\\_exp)}}{\text{收入(revenue)}}

管理费用率 (AdminRatio)：

\text{管理费用率} = \frac{\text{管理费用(admin\\_exp)}}{\text{收入}}

研发费用率 (RDRatio)：

\text{研发费用率} = \frac{\text{研发费用(rd\\_exp)}}{\text{收入}}

其他费用率 (OtherExpenseRatio)：这是一个“残差项”，按以下方式反推：
```
\text{其他费用率} = \text{毛利率} - \text{净利润率} - \text{销售费用率} - \text{管理费用率} - \text{研发费用率}
```
若其中某些费用率缺失，则在计算中按 0 处理。

折旧费用占比 (DepreciationRatio)：

\text{折旧占比} = \frac{|\text{折旧费用(depreciation)}|}{\text{收入}}

所得税率 (TaxRate)：

\text{所得税率} = \frac{\text{所得税费用(income\\_tax)}}{\text{利润总额(total\\_profit)}}

3. 资产占比

所有“XX占比”均使用期末总资产 total_assets 作为分母。

现金占比 (CashRatio)：货币资金 / 总资产。
库存占比 (InventoryRatio)：存货 / 总资产。
应收款占比 (ReceivablesRatio)：应收账款 / 总资产。
预付款占比 (PrepaymentRatio)：预付款项 / 总资产。
固定资产占比 (FixedAssetsRatio)：固定资产 / 总资产。
长期投资占比 (LongTermInvestmentRatio)：长期股权投资等 / 总资产。
商誉占比 (GoodwillRatio)：商誉 / 总资产。
其他资产占比 (OtherAssetsRatio)：这是自定义口径，用来反映“非核心资产”的残差：
```
\text{其他资产占比} = 1 - (\text{现金占比} + \text{库存占比} + \text{应收款占比} + \text{预付款占比} + \text{固定资产占比} + \text{长期投资占比} + \text{商誉占比})
```
换句话说，上述“主要资产类别”的占比之和从 1 中扣除，剩余部分统一归入“其他资产”。
应付款占比 (PayablesRatio)：应付账款 / 总资产。

预收款占比 (AdvanceReceiptsRatio)：

\text{预收款占比} = \frac{\text{预收账款(adv\\_receipts)} + \text{合同负债(contract\\_liab)}}{\text{总资产}}

短期借款占比 (ShortTermDebtRatio)：短期借款 / 总资产（含“一年内到期的长期负债”等合并后的口径）。
长期借款占比 (LongTermDebtRatio)：长期借款 / 总资产（含公司债等并入的口径）。
运营资产占比 (OperatingAssetsRatio)：也是自定义口径，用来衡量企业被运营环节占用的资产规模：
```
\text{运营资产占比} = \text{库存占比} + \text{应收款占比} + \text{预付款占比} - \text{应付款占比} - \text{预收款占比}
```
直观理解：运营资产 = 应收 + 存货 + 预付 − 应付 − 预收。

有息负债率 (InterestBearingDebtRatio)：

\text{有息负债率} = \frac{\text{短期借款} + \text{长期借款}}{\text{总资产}}

4. 周转能力

存货周转天数 (InventoryDays)：

\text{存货周转天数} = \frac{\text{存货} \times 365}{\text{销售成本(cogs)}}

应收款周转天数 (ReceivablesDays)：

\text{应收款周转天数} = \frac{\text{应收账款} \times 365}{\text{收入}}

应付款周转天数 (PayablesDays)：

\text{应付款周转天数} = \frac{\text{应付账款} \times 365}{\text{销售成本(cogs)}}

固定资产周转率 (FixedAssetsTurnover)：

\text{固定资产周转率} = \frac{\text{收入}}{\text{固定资产}}

总资产周转率 (TotalAssetTurnover)：

\text{总资产周转率} = \frac{\text{收入}}{\text{总资产}}

5. 人均效率

员工相关数据主要来自市场数据接口（如 Tushare 的 stock_company），并被挂到最近一个年度报告期（年报，通常是 12 月 31 日）上。

员工人数 (Employees)：公司披露的员工总数。

人均创收 (RevenuePerEmp)：

\text{人均创收} = \frac{\text{年度收入}}{\text{员工人数}}

人均创利 (ProfitPerEmp)：

\text{人均创利} = \frac{\text{年度净利润}}{\text{员工人数}}

人均薪酬 (AvgWage)：

\text{人均薪酬} = \frac{\text{支付给职工及为职工支付的现金}}{\text{员工人数}}

6. 市场表现

股价 (Price)：来自 Tushare daily_basic 或 Alpha Vantage GLOBAL_QUOTE 的收盘价。
市值 (MarketCap)：
- A股 / 港股：基于 Tushare 的总市值字段 total_mv，内部统一换算为货币金额（再在展示层以“亿元”为单位显示）。
- 美股：直接使用 Alpha Vantage MarketCapitalization 字段。
PE / PB：直接使用数据源的市盈率、市净率字段，用于横向比较。
股东户数 (Shareholders)：来自 Tushare 的 stk_holdernumber，在历史模式下会按报告期向前寻找最近一次披露的数据。

输出文件

程序运行成功后，会创建相应的 data/<MARKET>/<SYMBOL>/ 目录，并在其中生成两份报告文件：

report.html: 优化阅读体验的网页版报告。
report.md: Markdown格式的纯文本报告。

15 KiB Raw Blame History Unescape Escape

财务报告生成器

功能

环境配置

如何运行

守护进程管理 (PM2)

1. 配置

2. 管理命令

3. 应用说明

自动化部署脚本

使用方法

脚本执行内容

如何运行

参数说明

运行示例

深度分析自动化 (Automated Deep Analysis)

功能特点

配置 LLM

运行自动化脚本

数据来源 (API)

1. Tushare Pro (A股 / 港股)

2. 同花顺 iFinD (A股 / 港股 / 日股)

3. Alpha Vantage (美股)

API 调用次数

指标与计算方法

1. 主要指标

2. 费用指标

3. 资产占比

4. 周转能力

5. 人均效率

6. 市场表现

输出文件

15 KiB

Raw Blame History